PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%10.17%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий WAAEX и CTSIX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.48

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.07

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.65

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

13.94

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.48

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между WAAEX и CTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и CTSIX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и CTSIX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-50.83%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.38%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-50.60%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-7.48%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-21.12%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.24%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и CTSIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

13.35%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

21.82%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

29.67%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

27.87%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

29.76%

-4.73%