PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с CMCIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, WAAEX returned -3.47% vs 4.78% for CMCIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 7.04%.

WAAEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-3.47%
3 года*
5.41%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
9.41%

CMCIX

1 день
1.47%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
4.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.56%-8.78%15.50%9.24%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		7.04%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between WAAEX and CMCIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between WAAEX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с FCPGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

WAAEX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.25

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.49

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.33

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

0.76

-1.37

WAAEX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и CMCIX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-21.50%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.68%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.96%

-6.12%

-25.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-6.48%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

5.04%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и CMCIX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.42%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

10.99%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

15.37%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

16.53%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

16.53%

+8.55%

Сравнение комиссий WAAEX и CMCIX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и CMCIX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CMCIX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.97%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.96%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and CMCIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.07%) compared to CMCIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор