Сравнение WAAEX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 9.70% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и CMCIX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
WAAEX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
WAAEX
CMCIX
Сравнение WAAEX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.19 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.14 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.27 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.68 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и CMCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и CMCIX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и CMCIX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -21.50% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.55% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -14.52% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -6.17% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 4.94% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и CMCIX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.32% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.78% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 19.29% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 16.66% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 16.66% | +8.37% |