Сравнение VZLA с GDMN
VZLA (Vizsla Silver Corp) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, VZLA returned -4.66% vs 41.71% for GDMN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -26.31%.
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZLA и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.31% | 237.09% | 7.84% |
Correlation
The correlation between VZLA and GDMN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between VZLA and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. GDMN — Ранг доходности на риск
VZLA
GDMN
Сравнение VZLA c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZLA | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.81 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.85 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZLA и GDMN
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -52.82% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -51.62% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -51.62% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -19.55% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 22.55% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и GDMN
Vizsla Silver Corp (VZLA) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что VZLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 15.84% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.12% | 54.84% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 64.73% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.75% | 48.34% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.75% | 48.34% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и GDMN
VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
VZLA Vizsla Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VZLA and GDMN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (16.84%) compared to GDMN (15.84%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.85% vs GDMN's -52.82%.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор