PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLA с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZLA с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VZLA (Vizsla Silver Corp) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, VZLA returned 20.00% vs 80.97% for GDMN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VZLA и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZLA показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

VZLA

1 день
-0.52%
1 месяц
18.89%
С начала года
-29.80%
6 месяцев
-22.42%
1 год
20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZLA и GDMN

2026 (YTD)20252024
VZLA
Vizsla Silver Corp		-29.80%219.88%-1.72%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%10.65%

Correlation

The correlation between VZLA and GDMN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between VZLA and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vizsla Silver Corp

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с VZLA:
VZLA с PAAS.TOVZLA с SVMVZLA с AGQVZLA с HOUSVZLA с GLDVZLA с EROVZLA с EXK
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

VZLA vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLA
Ранг доходности на риск VZLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLA c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLAGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.33

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.73

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.09

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

4.88

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLA vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLA на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLA и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLAGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.33

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VZLA и GDMN

Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZLAGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-52.82%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-39.03%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.02%

-35.69%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-18.90%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

16.66%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLA и GDMN

Vizsla Silver Corp (VZLA) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что VZLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZLAGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

18.05%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.50%

51.78%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.61%

61.34%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.36%

47.58%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

47.58%

+15.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLA и GDMN

VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%
VZLA
Vizsla Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VZLA and GDMN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZLA has higher volatility (19.95%) compared to GDMN (18.05%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.27% vs GDMN's -52.82%.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZLA и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор