Сравнение VZLA с GDMN
VZLA (Vizsla Silver Corp) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, VZLA returned 6.10% vs 48.92% for GDMN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -42.78%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -21.74%.
VZLA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -42.78%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -22.46%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -27.72%
- 1 год
- 48.92%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZLA и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -42.78% | 219.88% | -1.72% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -21.74% | 237.09% | 7.84% |
Correlation
The correlation between VZLA and GDMN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between VZLA and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. GDMN — Ранг доходности на риск
VZLA
GDMN
Сравнение VZLA c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZLA | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.99 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 2.52 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZLA и GDMN
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -52.82% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -49.72% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.37% | -48.62% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -19.19% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.41% | 19.48% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и GDMN
Vizsla Silver Corp (VZLA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 22.19% и 22.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 22.75% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.78% | 55.39% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 64.36% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 48.30% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 48.30% | +15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и GDMN
VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.45% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
VZLA Vizsla Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VZLA and GDMN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.75%) compared to VZLA (22.19%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.27% vs GDMN's -52.82%.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор