Сравнение VZICX с IVFIX
VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VZICX returned 12.31%/yr vs 10.14%/yr for IVFIX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VZICX charges 0.38%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности VZICX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZICX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 10.88%.
VZICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
IVFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 7.18%
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VZICX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 15.03% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 10.88% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 7.39% |
Correlation
The correlation between VZICX and IVFIX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between VZICX and IVFIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZICX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
VZICX
IVFIX
Сравнение VZICX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZICX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.73 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 8.59 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZICX и IVFIX
Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZICX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -51.49% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -6.97% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | -10.75% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -21.29% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.55% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -11.54% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.83% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZICX и IVFIX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZICX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.71% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 9.75% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.03% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.13% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.56% | +3.48% |
Сравнение комиссий VZICX и IVFIX
VZICX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZICX и IVFIX
Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности IVFIX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.57% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.84% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VZICX and IVFIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZICX has higher volatility (5.56%) compared to IVFIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VZICX dropped -34.37% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZICX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор