PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZ с XLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock, while XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 12.78%/yr for XLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.78% соответственно.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
2.23%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
19.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between VZ and XLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.36

The correlation between VZ and XLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

VZ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.55

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.89

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.67

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

2.05

+1.00

VZ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и XLY

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-59.05%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.98%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-26.01%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-39.67%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-39.67%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-6.17%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-9.55%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

4.88%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и XLY

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.19%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

13.44%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

18.27%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

23.83%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.08%

-1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и XLY

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VZ and XLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (6.87%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs XLY's -59.05%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор