PortfoliosLab logo
Сравнение TMUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMUS и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TMUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.94%
416.33%
TMUS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

1.76

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

TMUS:

2.12

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

TMUS:

1.36

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TMUS:

3.15

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

TMUS:

9.53

VTI:

1.99

Индекс Язвы

TMUS:

4.85%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

TMUS:

26.31%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TMUS:

-13.22%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.84% против 11.47% соответственно.


TMUS

С начала года

7.63%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

4.66%

1 год

46.44%

5 лет

22.22%

10 лет

21.84%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMUS: 1.76
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMUS: 2.12
VTI: 0.81
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMUS: 1.36
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMUS: 3.15
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMUS: 9.53
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.48
TMUS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и VTI

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.29%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и VTI

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.22%
-10.27%
TMUS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и VTI

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
14.83%
TMUS
VTI