Сравнение TMUS с VTI
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.35%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.35% против 14.66% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам TMUS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between TMUS and VTI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between TMUS and VTI shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. VTI — Ранг доходности на риск
TMUS
VTI
Сравнение TMUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.48 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.85 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и VTI
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -55.45% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -8.92% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -19.30% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -25.36% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -35.00% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -0.73% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -8.00% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 2.03% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и VTI
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 3.38% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 10.13% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 12.82% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 17.51% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 18.28% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и VTI
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and VTI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (10.65%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор