Сравнение TMUS с VTI
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.73%/yr vs 15.14%/yr for VTI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.73% против 15.14% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 16.73%
VTI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам TMUS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -8.16% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.82% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between TMUS and VTI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between TMUS and VTI shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. VTI — Ранг доходности на риск
TMUS
VTI
Сравнение TMUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.73 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 12.14 | -13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и VTI
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -55.45% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -8.92% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -19.30% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -25.36% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -35.00% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -2.85% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -8.01% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 2.00% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и VTI
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.95% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 10.05% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 12.83% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 17.51% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 18.32% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и VTI
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.13% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and VTI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.58%) compared to VTI (4.95%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор