Сравнение TMUS с VTI

С начала года, TMUS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.36% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMUS и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VTI.

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.