PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZ с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZ и SPYD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VZ с SPYD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или SPYD.

Доходность

Сравнение доходности VZ и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.74

SPYD:

0.70

Коэф-т Сортино

VZ:

1.21

SPYD:

1.04

Коэф-т Омега

VZ:

1.17

SPYD:

1.14

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.85

SPYD:

0.68

Коэф-т Мартина

VZ:

3.42

SPYD:

2.08

Индекс Язвы

VZ:

5.64%

SPYD:

5.29%

Дневная вол-ть

VZ:

22.65%

SPYD:

15.78%

Макс. просадка

VZ:

-50.66%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

VZ:

-7.00%

SPYD:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -0.81%.

VZ

С начала года

13.73%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.57%

1 год

14.09%

3 года

1.49%

5 лет

0.45%

10 лет

4.11%

SPYD

С начала года

-0.81%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-8.16%

1 год

8.64%

3 года

2.97%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и SPYD

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SPYD в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.		6.14%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.50%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VZ и SPYD

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SPYD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и SPYD

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...