Сравнение VZ с PG
VZ (Verizon Communications Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VZ returned 3.91%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.64% соответственно.
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам VZ и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between VZ and PG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$191.30B
PG:
$350.63B
VZ:
$4.10
PG:
$5.23
VZ:
11.07
PG:
27.76
VZ:
1.38
PG:
4.07
VZ:
1.85
PG:
6.50
VZ:
$139.15B
PG:
$86.72B
VZ:
$81.89B
PG:
$43.64B
VZ:
$48.65B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. PG — Ранг доходности на риск
VZ
PG
Сравнение VZ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZ | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.58 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.04 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.48 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VZ и PG
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -54.25% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -15.52% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -21.15% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -23.77% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -23.77% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -15.91% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -12.16% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 8.93% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и PG
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.15%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.01% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 15.32% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 18.65% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.79% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.05% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и PG
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и PG
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and PG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs PG's -54.25%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор