Сравнение VYSVX с VESMX
VYSVX (Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VYSVX returned 12.30%/yr vs 8.94%/yr for VESMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VYSVX charges 0.63%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.
Доходность
Сравнение доходности VYSVX и VESMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYSVX показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью 10.50%.
VYSVX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 10.93%
VESMX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYSVX и VESMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 20.41% | 10.53% | 9.48% | 17.66% | -7.45% | 37.36% | 27.82% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 10.50% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
Correlation
The correlation between VYSVX and VESMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between VYSVX and VESMX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYSVX vs. VESMX — Ранг доходности на риск
VYSVX
VESMX
Сравнение VYSVX c VESMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYSVX | VESMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.10 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 6.31 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYSVX и VESMX
Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и VESMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -20.35% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.48% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -20.35% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -20.35% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -4.50% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.14% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYSVX и VESMX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX) имеют волатильность 3.68% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.72% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.18% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 14.22% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.28% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 18.13% | +5.49% |
Сравнение комиссий VYSVX и VESMX
VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VESMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYSVX и VESMX
Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности VESMX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.91% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 12.67% | 15.07% | 9.89% | 2.93% | 7.78% | 18.89% | 1.06% | 2.34% | 12.10% | 0.98% | 0.67% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
VYSVX and VESMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VESMX has higher volatility (3.72%) compared to VYSVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, VYSVX dropped -49.62% vs VESMX's -20.35%.
VYSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYSVX и VESMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор