PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с ISNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMSX с ISNQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) and ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) are both mutual funds - VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while ISNQX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 10 years, VYMSX returned 10.31%/yr vs 11.42%/yr for ISNQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VYMSX charges 0.82%/yr vs 0.18%/yr for ISNQX.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и ISNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у ISNQX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям ISNQX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.42% соответственно.

VYMSX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.80%
С начала года
14.28%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.41%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.31%

ISNQX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.58%
6 месяцев
12.23%
1 год
26.60%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMSX и ISNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		14.28%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		11.58%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%24.65%-10.36%22.00%

Correlation

The correlation between VYMSX and ISNQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VYMSX and ISNQX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Voya Solution 2050 Portfolio

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX
Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с IRVIXISNQX с ATLAXISNQX с IEOSXISNQX с FRHMXISNQX с FRKMXISNQX с FIKFX

Доходность на риск

VYMSX vs. ISNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c ISNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXISNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.47

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.55

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.16

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

15.25

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. ISNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа ISNQX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и ISNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXISNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.47

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и ISNQX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки ISNQX в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и ISNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSXISNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-33.88%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.38%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-15.79%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-26.90%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-33.88%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.80%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.59%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.88%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и ISNQX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSXISNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.51%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.78%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

12.00%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.31%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

16.31%

+6.60%

Сравнение комиссий VYMSX и ISNQX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ISNQX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и ISNQX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности ISNQX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		7.18%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		26.05%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

VYMSX and ISNQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.94%) compared to ISNQX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VYMSX dropped -57.85% vs ISNQX's -33.88%.

ISNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMSX и ISNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор