Сравнение ISNQX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 0.11% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.94% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и FIKFX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
ISNQX
FIKFX
Сравнение ISNQX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.30 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.20 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.97 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.96 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и FIKFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и FIKFX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и FIKFX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -15.03% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.32% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -15.03% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -15.03% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.22% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.74% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.81% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и FIKFX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.00% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 2.86% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.39% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 5.07% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 4.40% | +11.86% |