Сравнение ISNQX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции ISNQX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.58% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и IEOSX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
ISNQX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
ISNQX
IEOSX
Сравнение ISNQX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.24 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.08 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -0.25 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и IEOSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и IEOSX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и IEOSX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -44.03% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -17.29% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -34.91% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -34.91% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -14.05% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.55% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 8.14% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) составляет 5.10%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.14% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 12.76% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 24.67% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 22.52% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 21.40% | -5.14% |