Сравнение ISNQX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции ISNQX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.21% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и SMGIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
ISNQX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
SMGIX
Сравнение ISNQX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.64 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и SMGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и SMGIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и SMGIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -50.62% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.33% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -32.20% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -32.45% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.35% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.77% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.93% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и SMGIX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 5.10% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.29% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.73% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 18.74% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 19.00% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.97% | -2.71% |