Сравнение VYMSX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.55% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IRVIX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IRVIX
Сравнение VYMSX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.59 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.56 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IRVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IRVIX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IRVIX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -35.67% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.04% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -18.37% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -35.67% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.80% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -3.86% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.31% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IRVIX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.01% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 7.73% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 16.18% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 14.17% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.82% | +6.02% |