PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с QDVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VYMI is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, VYMI returned 31.74% vs 25.91% for QDVO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.25%.

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и QDVO

2026 (YTD)20252024
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%-2.85%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between VYMI and QDVO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.47

The correlation between VYMI and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и QDVO

Секторы
VYMI
QDVO

Финансовые услуги

41.9%
3.8%

Энергетика

9.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.2%

Сырьевые материалы

6.8%
2.2%

Здравоохранение

6.6%
4.9%

Промышленность

6.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.9%

Коммунальные услуги

5.6%
0.4%

Технологии

4.3%
50.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.4%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
QDVO
3.8%

Энергетика

VYMI
9.5%
QDVO
0.9%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
QDVO
6.2%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
QDVO
2.2%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
QDVO
4.9%

Промышленность

VYMI
6.6%
QDVO
2.9%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
QDVO
12.9%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
QDVO
0.4%

Технологии

VYMI
4.3%
QDVO
50.4%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
QDVO
15.4%

Недвижимость

VYMI
1.3%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

VYMI vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.06

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.80

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.55

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

10.10

+2.23

VYMI vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и QDVO

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-17.75%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.21%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.40%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и QDVO

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.16%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.63%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

12.68%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.56%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.56%

-0.71%

Сравнение комиссий VYMI и QDVO

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и QDVO

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности QDVO в 10.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and QDVO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.41%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, VYMI leads with 31.74% vs 25.91% for QDVO. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 31.74% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 3.38% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.56% for QDVO.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор