PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с PDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с PDD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while PDD (Pinduoduo Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VYMI returned 12.29%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
31.26%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

PDD

1 день
0.32%
1 месяц
-14.67%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-18.91%
3 года*
1.73%
5 лет*
-7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и PDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-10.88%
PDD
Pinduoduo Inc.		-28.07%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.32%

Correlation

The correlation between VYMI and PDD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Pinduoduo Inc.

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с 3690.HK

Доходность на риск

VYMI vs. PDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.65

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.75

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.52

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

-1.08

+12.68

VYMI vs. PDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и PDD

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и PDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-87.41%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-41.14%

+31.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-48.40%

+35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-80.88%

+56.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-59.79%

+59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-39.32%

+33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

19.55%

-16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и PDD

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.40%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

14.35%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

25.50%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

32.48%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

68.09%

-53.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

69.37%

-52.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и PDD

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and PDD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (14.35%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs PDD's -87.41%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и PDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор