PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 12.29%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between VYMI and FDVV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between VYMI and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и FDVV

Секторы
VYMI
FDVV

Финансовые услуги

41.9%
17.0%

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%
11.0%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Здравоохранение

6.6%
3.1%

Промышленность

6.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
13.6%

Коммунальные услуги

5.6%
8.7%

Технологии

4.3%
29.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Недвижимость

1.3%
10.1%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
FDVV
17.0%

Энергетика

VYMI
9.5%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
FDVV
11.0%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
FDVV

-

Здравоохранение

VYMI
6.6%
FDVV
3.1%

Промышленность

VYMI
6.6%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
FDVV
13.6%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
FDVV
8.7%

Технологии

VYMI
4.3%
FDVV
29.1%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
FDVV
3.7%

Недвижимость

VYMI
1.3%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

VYMI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.14

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.44

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

10.11

+1.49

VYMI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и FDVV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-40.25%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.30%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.90%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-20.18%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.80%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.24%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и FDVV

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.16%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.16%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

10.12%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.76%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.98%

-0.13%

Сравнение комиссий VYMI и FDVV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и FDVV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and FDVV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.40%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 12.29% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.70% for FDVV.

VYMI is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.29% for FDVV.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор