PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYMI с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с DIVI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.00%/yr vs 11.36%/yr for DIVI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 15.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYMI имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции DIVI немного впереди с 11.36%.

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%

DIVI

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
8.06%
С начала года
15.95%
1 год
29.72%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.36%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
$6.02M$5.87M$8.23M

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам VYMI и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		15.95%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between VYMI and DIVI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between VYMI and DIVI shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и DIVI

Секторы
VYMI
DIVI

Финансовые услуги

42.4%
30.1%

Энергетика

7.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.6%

Здравоохранение

6.5%
8.8%

Сырьевые материалы

6.5%
5.5%

Промышленность

6.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.8%

Технологии

5.3%
11.1%

Коммунальные услуги

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.0%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Финансовые услуги

VYMI
42.4%
DIVI
30.1%

Энергетика

VYMI
7.9%
DIVI
4.0%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.7%
DIVI
6.6%

Здравоохранение

VYMI
6.5%
DIVI
8.8%

Сырьевые материалы

VYMI
6.5%
DIVI
5.5%

Промышленность

VYMI
6.1%
DIVI
16.5%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.0%
DIVI
6.8%

Технологии

VYMI
5.3%
DIVI
11.1%

Коммунальные услуги

VYMI
5.2%
DIVI
4.2%

Коммуникационные услуги

VYMI
3.5%
DIVI
4.0%

Недвижимость

VYMI
1.1%
DIVI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY

Доходность на риск

VYMI vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VYMI c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.95

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.69

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.83

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

11.10

+1.99

VYMI vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DIVI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и DIVI

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-27.76%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.54%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.58%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-18.53%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-27.76%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.59%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и DIVI

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.27%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.22%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

13.31%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

15.33%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.49%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.33%

+0.22%

Сравнение комиссий VYMI и DIVI

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и DIVI

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью DIVI в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VYMI and DIVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIVI has higher volatility (4.22%) compared to VYMI (3.27%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.36% vs 11.00% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.36% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.46% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.09% for DIVI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор