PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с DGRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. VYMI is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.47%/yr vs 9.47%/yr for DGRE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 29.96%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.47% соответственно.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

DGRE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.94%
С начала года
29.96%
6 месяцев
35.37%
1 год
55.03%
3 года*
23.90%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		29.96%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between VYMI and DGRE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between VYMI and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и DGRE

Секторы
VYMI
DGRE

Финансовые услуги

41.9%
11.8%

Энергетика

9.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.3%

Сырьевые материалы

6.8%
4.4%

Здравоохранение

6.6%
2.6%

Промышленность

6.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
2.7%

Коммунальные услуги

5.6%
0.9%

Технологии

4.3%
38.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.8%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
DGRE
11.8%

Энергетика

VYMI
9.5%
DGRE
1.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
DGRE
2.3%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
DGRE
4.4%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
DGRE
2.6%

Промышленность

VYMI
6.6%
DGRE
7.8%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
DGRE
2.7%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
DGRE
0.9%

Технологии

VYMI
4.3%
DGRE
38.6%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
DGRE
0.8%

Недвижимость

VYMI
1.3%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с IHDG

Доходность на риск

VYMI vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.75

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.04

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

16.49

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VYMI и DGRE

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-36.95%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.68%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.65%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-34.82%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-36.95%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.96%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-12.00%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.35%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и DGRE

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

8.78%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

18.02%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

20.11%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.12%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

19.64%

-2.77%

Сравнение комиссий VYMI и DGRE

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и DGRE

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DGRE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.20%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and DGRE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.78%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 9.47% for DGRE. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.20% for DGRE.

VYMI is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор