PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYMI с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. VYMI is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.00%/yr vs 8.31%/yr for DGRE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 18.10%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.31% соответственно.

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам VYMI и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between VYMI and DGRE is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between VYMI and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и DGRE

Секторы
VYMI
DGRE

Финансовые услуги

42.4%
11.8%

Энергетика

7.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.3%

Здравоохранение

6.5%
2.6%

Сырьевые материалы

6.5%
4.4%

Промышленность

6.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
2.6%

Технологии

5.3%
38.6%

Коммунальные услуги

5.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.8%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

VYMI
42.4%
DGRE
11.8%

Энергетика

VYMI
7.9%
DGRE
1.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.7%
DGRE
2.3%

Здравоохранение

VYMI
6.5%
DGRE
2.6%

Сырьевые материалы

VYMI
6.5%
DGRE
4.4%

Промышленность

VYMI
6.1%
DGRE
8.0%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.0%
DGRE
2.6%

Технологии

VYMI
5.3%
DGRE
38.6%

Коммунальные услуги

VYMI
5.2%
DGRE
0.9%

Коммуникационные услуги

VYMI
3.5%
DGRE
0.8%

Недвижимость

VYMI
1.1%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

VYMI vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VYMI c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.90

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.51

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.38

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

10.53

+2.56

VYMI vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DGRE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и DGRE

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-36.95%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.68%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.65%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-33.43%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-36.95%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.76%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-11.92%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.39%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и DGRE

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.27%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

8.56%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

22.70%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

24.39%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

19.12%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.00%

-3.45%

Сравнение комиссий VYMI и DGRE

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и DGRE

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and DGRE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to VYMI (3.27%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.00% vs 8.31% for DGRE. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.00% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.30% for DGRE.

VYMI is categorized as Dividend, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.32% for DGRE.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор