PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с SPYI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VYM is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VYM returned 18.07%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.65%.

VYM

1 день
0.46%
1 месяц
2.17%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.13%
1 год
24.84%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.75%

SPYI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.29%
1 год
19.75%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.32%15.42%17.60%6.57%3.97%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VYM and SPYI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.74

The correlation between VYM and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и SPYI

Секторы
VYM
SPYI

Финансовые услуги

20.5%
11.8%

Технологии

17.7%
35.5%

Здравоохранение

12.2%
8.5%

Промышленность

12.1%
8.4%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
SPYI
11.8%

Технологии

VYM
17.7%
SPYI
35.5%

Здравоохранение

VYM
12.2%
SPYI
8.5%

Промышленность

VYM
12.1%
SPYI
8.4%

Энергетика

VYM
9.8%
SPYI
3.5%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
SPYI
4.9%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
SPYI
10.1%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
SPYI
2.3%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
SPYI
11.2%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
SPYI
1.8%

Недвижимость

VYM
0.0%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VYM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.01

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.72

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.57

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.20

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.12

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VYM и SPYI

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-16.47%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.72%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-16.47%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.40%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-1.81%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.50%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SPYI

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 2.84% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.84%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.78%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

9.87%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

12.97%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

12.97%

+3.38%

Сравнение комиссий VYM и SPYI

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SPYI

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SPYI в 11.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.21%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and SPYI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.84%) compared to VYM (2.84%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, VYM leads with 18.07% vs 15.48% for SPYI. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYM has performed better with a 18.07% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 2.21% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.68% for SPYI.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор