PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с PRWCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. VYM is passively managed, while PRWCX is actively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 11.12%/yr for PRWCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.

Доходность

Сравнение доходности VYM и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.12% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

PRWCX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.69%
6 месяцев
4.12%
1 год
11.98%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		3.69%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Correlation

The correlation between VYM and PRWCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between VYM and PRWCX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

VYM vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMPRWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.49

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.11

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.82

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

7.78

+6.03

VYM vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и PRWCX

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и PRWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-41.77%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.32%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-15.96%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-17.07%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-26.86%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.37%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.33%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и PRWCX

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.68%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.36%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

7.72%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

12.78%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

12.75%

+3.60%

Сравнение комиссий VYM и PRWCX

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и PRWCX

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PRWCX в 8.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.50%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and PRWCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (3.31%) compared to PRWCX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs PRWCX's -41.77%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и PRWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор