PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.90%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности VYM и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYM показывает доходность 12.47%, а GCOW немного ниже – 12.18%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 11.90% против 9.91% соответственно.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between VYM and GCOW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.77

The correlation between VYM and GCOW shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и GCOW

Секторы
VYM
GCOW

Финансовые услуги

20.5%

-

Технологии

17.7%
0.9%

Здравоохранение

12.2%
14.6%

Промышленность

12.1%
12.4%

Энергетика

9.8%
24.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.6%

Коммунальные услуги

5.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
14.6%

Сырьевые материалы

3.5%
7.3%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
GCOW

-

Технологии

VYM
17.7%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

VYM
12.2%
GCOW
14.6%

Промышленность

VYM
12.1%
GCOW
12.4%

Энергетика

VYM
9.8%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
GCOW
17.1%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
GCOW
4.6%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
GCOW
4.1%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
GCOW
14.6%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
GCOW
7.3%

Недвижимость

VYM
0.0%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

VYM vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.52

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.63

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

5.71

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

15.05

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VYM и GCOW

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-37.64%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-4.77%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-12.35%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-21.48%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.64%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.73%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.84%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.81%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и GCOW

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.77% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.85%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.99%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.81%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.49%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.20%

+0.14%

Сравнение комиссий VYM и GCOW

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и GCOW

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and GCOW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 9.91% for GCOW. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.60% for GCOW.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор