Сравнение VYM с BTC-USD
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 55.97%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.95% против 55.97% соответственно.
VYM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 11.95%
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам VYM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.37% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VYM and BTC-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.09 |
Over the past year, VYM and BTC-USD have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VYM
BTC-USD
Сравнение VYM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.88 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.74 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | -1.28 | +15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и BTC-USD
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -85.30% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -51.21% | +44.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -51.21% | +36.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -76.67% | +60.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -83.80% | +48.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -47.43% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -42.37% | +35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 35.28% | -33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 12.10% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 34.64% | -26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 35.63% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 44.55% | -30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 56.61% | -40.26% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and BTC-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs BTC-USD's -85.30%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор