Сравнение VYCAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A	-2.30%	17.37%	17.68%	18.99%	-11.30%	27.35%	11.49%	38.96%	-7.22%	18.93%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.13% против 16.16% соответственно.

VYCAX

1 день: 2.13%

1 месяц: -5.22%

С начала года: -2.30%

6 месяцев: 0.37%

1 год: 13.25%

3 года*: 15.20%

5 лет*: 10.40%

10 лет*: 13.13%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VYCAX:

VYCAX с VOO VYCAX с FCNTX VYCAX с IIIIX VYCAX с QQQ VYCAX с FNSTX VYCAX с IIRLX VYCAX с XLG

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий VYCAX и VUG

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VYCAX

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VYCAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VYCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VYCAX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.82	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.32	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.19	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	1.19	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.82	4.15	-0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VYCAX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	0.82	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.53	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.76	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.57	+0.02

Корреляция

Корреляция между VYCAX и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и VUG

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A	8.42%	8.22%	6.97%	4.35%	5.78%	7.81%	25.30%	16.80%	10.28%	2.94%	1.52%	1.52%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и VUG

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	VYCAX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.74%	-50.68%	+3.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.74%	-16.53%	+4.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.80%	-35.61%	+12.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.41%	-35.61%	+2.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.81%	-12.25%	+6.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.38%	-7.13%	+1.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	4.72%	-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и VUG

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VYCAX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.14%	7.12%	-2.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.84%	12.70%	-4.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.33%	22.70%	-6.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.75%	22.22%	-6.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.49%	21.38%	-3.89%

Сравнение VYCAX с VUG

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и VUG

Сравнение доходности по годам VYCAX и VUG

Доходность по периодам

VYCAX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VYCAX и VUG

Доходность на риск

VYCAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

VYCAX

VUG

Сравнение VYCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VYCAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и VUG

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)