PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.13% против 15.33% соответственно.

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с QQQVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий VYCAX и MRFOX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Доходность на риск

VYCAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.33

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.58

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

1.47

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.06

-0.47

Корреляция

Корреляция между VYCAX и MRFOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и MRFOX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и MRFOX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-29.10%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-7.03%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-12.98%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-29.10%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.12%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.37%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и MRFOX

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.95%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.08%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

11.79%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

12.04%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

14.29%

+3.20%