Сравнение VYCAX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYCAX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 13.13% против 17.15% соответственно.
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYCAX и IRLNX
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
VYCAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
VYCAX
IRLNX
Сравнение VYCAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 0.53 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VYCAX и IRLNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и IRLNX
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности IRLNX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и IRLNX
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYCAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -32.90% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -16.64% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -32.90% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -32.90% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -12.78% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.75% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.40% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYCAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.71% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 12.25% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 23.62% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 21.94% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.35% | -3.86% |