PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с IPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 13.13% против 4.62% соответственно.

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с QQQVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX

Сравнение комиссий VYCAX и IPHYX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
IPHYX
Voya High Yield Portfolio

Доходность на риск

VYCAX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

5.81

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPHYX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.01

-0.42

Корреляция

Корреляция между VYCAX и IPHYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и IPHYX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности IPHYX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и IPHYX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-32.43%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-3.00%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-17.18%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-20.45%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.72%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.81%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.76%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и IPHYX

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.64%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

2.37%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

4.27%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

5.16%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

5.51%

+11.98%