Сравнение VYCAX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYCAX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -1.96% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VYCAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYCAX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции IEOSX немного впереди с 13.58%.
VYCAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 13.17%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYCAX и IEOSX
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
VYCAX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
VYCAX
IEOSX
Сравнение VYCAX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.08 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.25 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VYCAX и IEOSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и IEOSX
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.39% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и IEOSX
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYCAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -44.03% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -17.29% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -34.91% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -34.91% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -14.05% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.55% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 8.14% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.15%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYCAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.14% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 12.76% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 24.67% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.52% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.40% | -3.92% |