PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с IAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYCAX с IAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both mutual funds - VYCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VYCAX returned 14.02%/yr vs 11.82%/yr for IAE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYCAX charges 0.81%/yr vs 0.02%/yr for IAE.

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и IAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у IAE с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IAE по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.82% соответственно.

VYCAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.72%
1 год
20.97%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.22%
10 лет*
14.02%

IAE

1 день
0.11%
1 месяц
13.11%
С начала года
31.02%
6 месяцев
32.55%
1 год
52.45%
3 года*
29.67%
5 лет*
11.71%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYCAX и IAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.18%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		31.02%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%

Correlation

The correlation between VYCAX and IAE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.52

The correlation between VYCAX and IAE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с IIIIXVYCAX с FCNTXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с QQQVYCAX с FSKAX
Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с ASIAXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с MGSEXIAE с FERIXIAE с DFRSX

Доходность на риск

VYCAX vs. IAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c IAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXIAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.59

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.42

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.10

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

13.34

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. IAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXIAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.23

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и IAE

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYCAXIAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-60.72%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.86%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-16.19%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-32.87%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-42.44%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-13.75%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.94%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и IAE

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 2.67%, в то время как у Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYCAXIAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.56%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

16.10%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

20.33%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.80%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.41%

-1.92%

Сравнение комиссий VYCAX и IAE

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и IAE

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности IAE в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.22%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		7.60%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Часто задаваемые вопросы

VYCAX and IAE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAE has higher volatility (6.56%) compared to VYCAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, VYCAX dropped -46.74% vs IAE's -60.72%.

IAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYCAX и IAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор