PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с ADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-1.96%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYCAX показывает доходность -1.96%, а ADX немного выше – -1.87%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.17% против 16.74% соответственно.

VYCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.96%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.47%
10 лет*
13.17%

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.99%
1 год
26.91%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с QQQVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий VYCAX и ADX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

VYCAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.15

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.48

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

11.37

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.09

+0.50

Корреляция

Корреляция между VYCAX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и ADX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.39%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и ADX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-71.60%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.16%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-25.07%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.17%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.23%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-23.22%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.42%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и ADX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.15%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.58%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

10.76%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.75%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.22%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.96%

-0.48%