PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с TCEHY

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.12%/yr vs 11.41%/yr for TCEHY. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VXX и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -23.84%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: -47.12% против 11.41% соответственно.

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%

TCEHY

1 день
1.73%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-23.84%
6 месяцев
-24.59%
1 год
-11.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и TCEHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-23.84%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%

Correlation

The correlation between VXX and TCEHY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.37

The correlation between VXX and TCEHY shifts across timeframes, from -0.38 (10 years) to -0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с VOOTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

VXX vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.39

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.40

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.32

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.69

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXTCEHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.29

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.64

-1.40

Просадки

Сравнение просадок VXX и TCEHY

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.17%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-36.75%

-20.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.38%

-36.75%

-42.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-66.13%

-29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-73.17%

-26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-34.34%

-65.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.07%

-19.71%

-75.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.47%

17.08%

+23.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и TCEHY

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 11.85%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

12.95%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.67%

24.57%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.00%

30.79%

+25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.02%

43.24%

+24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.96%

38.85%

+32.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и TCEHY

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.17%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and TCEHY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.95%) compared to VXX (11.85%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs TCEHY's -73.17%.

TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор