Сравнение VXX с COFF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и WisdomTree Coffee (COFF.L).
VXX и COFF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и COFF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и COFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
COFF.L WisdomTree Coffee | -13.32% | 29.87% | 74.91% | 24.52% | -20.98% | 63.12% | -12.25% | 13.69% | -27.12% | -17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -13.32%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям COFF.L по среднегодовой доходности: -46.48% против 6.71% соответственно.
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
COFF.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- -13.32%
- 6 месяцев
- -13.48%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.59%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и COFF.L
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COFF.L в 0.49%.
Доходность на риск
VXX vs. COFF.L — Ранг доходности на риск
VXX
COFF.L
Сравнение VXX c COFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | COFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.34 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.25 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.36 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.81 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.22 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.02 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VXX и COFF.L составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и COFF.L
Ни VXX, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и COFF.L
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки COFF.L в -88.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и COFF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.11% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -30.35% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | -41.94% | -54.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -64.13% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.18% | -47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -58.95% | -36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.97% | 16.26% | +38.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и COFF.L
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с WisdomTree Coffee (COFF.L) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 9.88% | +18.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 23.06% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 34.97% | +39.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 34.82% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 31.41% | +39.73% |