Сравнение COFF.L с SUGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L).
COFF.L и SUGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COFF.L и SUGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFF.L и SUGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFF.L WisdomTree Coffee | -13.89% | 29.87% | 74.91% | 24.52% | -20.98% | 63.12% | -12.25% | 13.69% | -27.12% | -17.66% |
SUGA.L WisdomTree Sugar | 4.13% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
Доходность по периодам
С начала года, COFF.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у SUGA.L с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции COFF.L превзошли акции SUGA.L по среднегодовой доходности: 6.53% против -0.26% соответственно.
COFF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 6.53%
SUGA.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -0.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFF.L и SUGA.L
И COFF.L, и SUGA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
COFF.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск
COFF.L
SUGA.L
Сравнение COFF.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFF.L | SUGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.91 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -1.25 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.72 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.08 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFF.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.91 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между COFF.L и SUGA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFF.L и SUGA.L
Ни COFF.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COFF.L и SUGA.L
Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и SUGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFF.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.11% | -83.65% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -30.61% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -43.28% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.13% | -67.83% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -66.31% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.95% | -51.19% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 20.18% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFF.L и SUGA.L
WisdomTree Coffee (COFF.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с WisdomTree Sugar (SUGA.L) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFF.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.63% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 17.10% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 23.97% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.84% | 25.07% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 25.96% | +5.46% |