PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COFF.L с SUGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COFF.L и SUGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFF.L и SUGA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFF.L
WisdomTree Coffee
-13.89%29.87%74.91%24.52%-20.98%63.12%-12.25%13.69%-27.12%-17.66%
SUGA.L
WisdomTree Sugar
4.13%-17.47%-5.25%23.23%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%

Доходность по периодам

С начала года, COFF.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у SUGA.L с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции COFF.L превзошли акции SUGA.L по среднегодовой доходности: 6.53% против -0.26% соответственно.


COFF.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.64%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-15.23%
1 год
-12.31%
3 года*
34.44%
5 лет*
27.42%
10 лет*
6.53%

SUGA.L

1 день
-2.70%
1 месяц
7.71%
С начала года
4.13%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-21.77%
3 года*
-5.31%
5 лет*
6.34%
10 лет*
-0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Coffee

WisdomTree Sugar

Сравнение комиссий COFF.L и SUGA.L

И COFF.L, и SUGA.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

COFF.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFF.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COFF.LSUGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.91

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

-1.25

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.72

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-1.08

+0.31

COFF.L vs. SUGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFF.L на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа SUGA.L равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFF.L и SUGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COFF.LSUGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.91

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между COFF.L и SUGA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COFF.L и SUGA.L

Ни COFF.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COFF.L и SUGA.L

Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и SUGA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COFF.LSUGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.11%

-83.65%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-30.61%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-43.28%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.13%

-67.83%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.50%

-66.31%

+13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.95%

-51.19%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

20.18%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COFF.L и SUGA.L

WisdomTree Coffee (COFF.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с WisdomTree Sugar (SUGA.L) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COFF.LSUGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

8.63%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

17.10%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

23.97%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

25.07%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

25.96%

+5.46%