PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFF.L с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFF.L с VUSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Coffee (COFF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

COFF.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COFF.L и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Coffee (COFF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFF.L и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFF.L
WisdomTree Coffee		-13.89%29.87%74.91%24.52%-20.98%63.12%-12.25%13.69%-27.12%-17.66%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.11%17.85%25.58%25.98%-19.34%30.80%17.25%30.40%-5.01%21.77%
Разные валюты инструментов

COFF.L торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COFF.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции COFF.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 6.53% против 13.86% соответственно.

COFF.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.64%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-15.23%
1 год
-12.31%
3 года*
34.44%
5 лет*
27.42%
10 лет*
6.53%

VUSA.AS

1 день
2.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-1.14%
1 год
18.20%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Coffee

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с COFF.L:
COFF.L с AIGA.LCOFF.L с SUGA.LCOFF.L с COTN.LCOFF.L с SCHDCOFF.L с VOOCOFF.L с WEAT.LCOFF.L с VXX
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий COFF.L и VUSA.AS

COFF.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.

COFF.L
WisdomTree Coffee
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

COFF.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFF.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFF.LVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.07

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.57

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.36

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

14.71

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFF.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFF.L на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFF.L и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFF.LVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.07

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.82

-0.84

Корреляция

Корреляция между COFF.L и VUSA.AS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFF.L и VUSA.AS

COFF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFF.L
WisdomTree Coffee		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок COFF.L и VUSA.AS

Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

COFF.LVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.11%

-33.64%

-54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-13.39%

-16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-23.24%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.13%

-33.64%

-30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.50%

-5.24%

-47.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.95%

-4.11%

-54.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

2.07%

+14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COFF.L и VUSA.AS

WisdomTree Coffee (COFF.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFF.LVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

4.32%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

8.60%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

16.88%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

15.88%

+18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

16.25%

+15.17%