Сравнение COFF.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Coffee (COFF.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
COFF.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COFF.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFF.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFF.L WisdomTree Coffee | -13.89% | 29.87% | 74.91% | 24.52% | -20.98% | 63.12% | -12.25% | 13.69% | -27.12% | -17.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, COFF.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции COFF.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.53% против 14.19% соответственно.
COFF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 6.53%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFF.L и VOO
COFF.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
COFF.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
COFF.L
VOO
Сравнение COFF.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFF.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.98 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.49 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.13 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFF.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.98 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между COFF.L и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFF.L и VOO
COFF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFF.L WisdomTree Coffee | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок COFF.L и VOO
Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFF.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.11% | -33.99% | -54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -8.90% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -24.52% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.13% | -33.99% | -30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -5.44% | -47.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.95% | -3.72% | -55.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 2.57% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFF.L и VOO
WisdomTree Coffee (COFF.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFF.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 5.27% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 9.46% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 18.11% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.84% | 16.81% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 17.98% | +13.44% |