Сравнение COFF.L с AIGA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L).

COFF.L и AIGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COFF.L и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFF.L и AIGA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
COFF.L WisdomTree Coffee	-13.89%	29.87%	74.91%	24.52%	-20.98%	63.12%	-12.25%	13.69%	-27.12%	-17.66%
AIGA.L WisdomTree Agriculture	5.22%	-1.87%	-6.84%	-4.32%	13.91%	25.62%	14.26%	0.00%	-10.92%	-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, COFF.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у AIGA.L с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции COFF.L превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 6.53% против 1.72% соответственно.

COFF.L

1 день: -0.08%

1 месяц: 4.64%

С начала года: -13.89%

6 месяцев: -15.23%

1 год: -12.31%

3 года*: 34.44%

5 лет*: 27.42%

10 лет*: 6.53%

AIGA.L

1 день: -1.45%

1 месяц: 3.83%

С начала года: 5.22%

6 месяцев: 6.57%

1 год: -1.02%

3 года*: -2.47%

5 лет*: 4.45%

10 лет*: 1.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Coffee

Название символа

WisdomTree Agriculture

Часто сравнивают с COFF.L:

COFF.L с SUGA.L COFF.L с COTN.L COFF.L с SCHD COFF.L с VOO COFF.L с WEAT.L COFF.L с VXX COFF.L с VUSA.AS

Часто сравнивают с AIGA.L:

AIGA.L с VOO AIGA.L с SPY AIGA.L с DBA AIGA.L с AIGG.L AIGA.L с FAGR.L AIGA.L с CATL.L AIGA.L с SUGA.L

Сравнение комиссий COFF.L и AIGA.L

И COFF.L, и AIGA.L имеют комиссию равную 0.49%.

COFF.L

WisdomTree Coffee

AIGA.L

WisdomTree Agriculture

Доходность на риск

COFF.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COFF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIGA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFF.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COFF.L	AIGA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.35	-0.08	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.27	-0.03	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.00	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.41	-0.10	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.77	-0.18	-0.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFF.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFF.L на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFF.L и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COFF.L	AIGA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.35	-0.08	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.26	+0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.11	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.03	-0.05

Корреляция

Корреляция между COFF.L и AIGA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFF.L и AIGA.L

Ни COFF.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COFF.L и AIGA.L

Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и AIGA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	COFF.L	AIGA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.11%	-68.40%	-19.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.35%	-10.24%	-20.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.94%	-28.58%	-13.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.13%	-45.85%	-18.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-52.50%	-42.33%	-10.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.95%	-39.50%	-19.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.23%	5.85%	+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COFF.L и AIGA.L

WisdomTree Coffee (COFF.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COFF.L	AIGA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.89%	4.43%	+5.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.23%	8.47%	+14.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.00%	12.61%	+22.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.84%	16.98%	+17.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.42%	15.68%	+15.74%

Сравнение COFF.L с AIGA.L

Доходность

Сравнение доходности COFF.L и AIGA.L

Сравнение доходности по годам COFF.L и AIGA.L

Доходность по периодам

COFF.L

AIGA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий COFF.L и AIGA.L

Доходность на риск

COFF.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

COFF.L

AIGA.L

Сравнение COFF.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COFF.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFF.L и AIGA.L

Просадки

Сравнение просадок COFF.L и AIGA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COFF.L и AIGA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)