PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COFF.L с WEAT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COFF.L и WEAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Wheat (WEAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFF.L и WEAT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFF.L
WisdomTree Coffee
-13.89%29.87%74.91%24.52%-20.98%63.12%-12.25%13.69%-27.12%-17.66%
WEAT.L
WisdomTree Wheat
16.34%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, COFF.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у WEAT.L с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции COFF.L превзошли акции WEAT.L по среднегодовой доходности: 6.53% против -7.22% соответственно.


COFF.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.64%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-15.23%
1 год
-12.31%
3 года*
34.44%
5 лет*
27.42%
10 лет*
6.53%

WEAT.L

1 день
-3.94%
1 месяц
3.76%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.81%
1 год
-0.87%
3 года*
-13.97%
5 лет*
-8.59%
10 лет*
-7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Coffee

WisdomTree Wheat

Сравнение комиссий COFF.L и WEAT.L

И COFF.L, и WEAT.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

COFF.L vs. WEAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFF.L c WEAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Wheat (WEAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COFF.LWEAT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.04

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.09

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.03

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.05

-0.72

COFF.L vs. WEAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFF.L на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WEAT.L равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFF.L и WEAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COFF.LWEAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между COFF.L и WEAT.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COFF.L и WEAT.L

Ни COFF.L, ни WEAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COFF.L и WEAT.L

Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что меньше максимальной просадки WEAT.L в -94.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и WEAT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COFF.LWEAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.11%

-94.69%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-18.88%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-73.81%

+31.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.13%

-73.81%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.50%

-93.79%

+41.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.95%

-77.19%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

11.84%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COFF.L и WEAT.L

WisdomTree Coffee (COFF.L) и WisdomTree Wheat (WEAT.L) имеют волатильность 9.89% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COFF.LWEAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

9.48%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

15.61%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

21.41%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

32.39%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

28.67%

+2.75%