PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.46%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%8.24%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between VXUS and UFO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.64

The correlation between VXUS and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и UFO

Секторы
VXUS
UFO

Финансовые услуги

22.3%

-

Технологии

18.1%
22.0%

Промышленность

16.1%
47.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
30.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
UFO

-

Технологии

VXUS
18.1%
UFO
22.0%

Промышленность

VXUS
16.1%
UFO
47.2%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
UFO

-

Здравоохранение

VXUS
7.1%
UFO

-

Энергетика

VXUS
5.2%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
UFO

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
UFO
30.8%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
UFO

-

Недвижимость

VXUS
2.6%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

VXUS vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.59

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.95

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

6.23

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

20.29

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.59

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VXUS и UFO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-50.33%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-21.95%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-25.91%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-50.33%

+20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-14.84%

+13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-21.82%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

6.72%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и UFO

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.60%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

16.64%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

31.27%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

38.08%

-22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

29.92%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

30.76%

-13.60%

Сравнение комиссий VXUS и UFO

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и UFO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and UFO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 8.46% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.29% for UFO.

VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProcureAM. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор