Сравнение VXUS с NZAC
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.23%/yr vs 12.17%/yr for NZAC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям NZAC по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.17% соответственно.
VXUS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.23%
NZAC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам VXUS и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 6.02% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -9.80% | 22.93% |
Correlation
The correlation between VXUS and NZAC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between VXUS and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. NZAC — Ранг доходности на риск
VXUS
NZAC
Сравнение VXUS c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.05 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 8.63 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и NZAC
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -33.72% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -10.10% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -16.19% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -28.31% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -33.72% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.38% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -5.31% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.40% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и NZAC
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.41% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 11.34% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 13.73% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.94% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.13% | -0.10% |
Сравнение комиссий VXUS и NZAC
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и NZAC
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности NZAC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.09% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and NZAC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (7.07%) compared to NZAC (5.41%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs NZAC's -33.72%.
On 10-year performance, NZAC leads with 12.17% vs 10.23% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.17% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.
VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.09% for NZAC.
VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.12% for NZAC.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор