PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.16%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.16% против 15.56% соответственно.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between NZAC and VOO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.84

The correlation between NZAC and VOO shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и VOO

Секторы
NZAC
VOO

Технологии

34.3%
35.7%

Финансовые услуги

13.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.2%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Промышленность

7.3%
8.3%

Недвижимость

5.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Энергетика

1.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.9%

Технологии

NZAC
34.3%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
VOO
8.5%

Промышленность

NZAC
7.3%
VOO
8.3%

Недвижимость

NZAC
5.2%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
VOO
2.4%

Энергетика

NZAC
1.2%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIXNZAC с VSGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NZAC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.39

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.25

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.16

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

14.73

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NZAC и VOO

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-33.99%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.90%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-18.69%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-24.52%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.99%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.70%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.69%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.91%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и VOO

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.84%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.90%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.80%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.81%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.01%

-0.87%

Сравнение комиссий NZAC и VOO

NZAC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и VOO

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NZAC and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NZAC has higher volatility (3.72%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 12.16% for NZAC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.03% for VOO.

NZAC is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор