PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZAC с QWLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).

NZAC и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZAC и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NZAC имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции QWLD немного впереди с 11.14%.

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VSGXNZAC с VT
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L

Сравнение комиссий NZAC и QWLD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.

QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

NZAC vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACQWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.15

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между NZAC и QWLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и QWLD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности QWLD в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Просадки

Сравнение просадок NZAC и QWLD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и QWLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NZACQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-31.89%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.44%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-22.84%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-31.89%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.82%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.74%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.10%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и QWLD

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZACQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.62%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.53%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

14.15%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.56%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.20%

+1.89%