Сравнение NZAC с VT

С начала года, NZAC показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.82% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NZAC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NZAC и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и VT.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.18% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.