PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXUS с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. VXUS is passively managed, while KNO is actively managed. Over the past year, VXUS returned 28.53% vs 32.48% for KNO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VXUS и KNO

2026 (YTD)20252024
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%-1.69%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between VXUS and KNO is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between VXUS and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и KNO

Секторы
VXUS
KNO

Технологии

23.7%
38.5%

Финансовые услуги

23.2%
1.8%

Промышленность

14.5%
22.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.8%

Здравоохранение

6.8%
13.6%

Сырьевые материалы

6.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Технологии

VXUS
23.7%
KNO
38.5%

Финансовые услуги

VXUS
23.2%
KNO
1.8%

Промышленность

VXUS
14.5%
KNO
22.9%

Потребительский циклический сектор

VXUS
6.8%
KNO
5.8%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
KNO
13.6%

Сырьевые материалы

VXUS
6.6%
KNO
6.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
KNO
3.3%

Энергетика

VXUS
4.2%
KNO
4.2%

Коммуникационные услуги

VXUS
3.8%
KNO
1.2%

Коммунальные услуги

VXUS
2.9%
KNO
1.5%

Недвижимость

VXUS
1.7%
KNO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

VXUS vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VXUS c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.56

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.80

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

10.14

-0.83

VXUS vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и KNO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-15.50%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.67%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.08%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-2.99%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и KNO

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) имеют волатильность 5.00% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.14%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

16.18%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.00%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.41%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.41%

-0.37%

Сравнение комиссий VXUS и KNO

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и KNO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and KNO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 28.53% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: Vanguard and AXS. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.84% for KNO.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор