PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNO с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNO с NXTE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds from AXS. Both are actively managed. Over the past year, KNO returned 32.48% vs 38.84% for NXTE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNO charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности KNO и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNO показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью 21.78%.

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%

NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

NXTE

Axs Green Alpha ETF
$181.88K$127.90K$197.60K

Сравнение доходности по годам KNO и NXTE

2026 (YTD)20252024
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.78%21.84%-3.51%

Correlation

The correlation between KNO and NXTE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between KNO and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNO и NXTE

Секторы
KNO
NXTE

Технологии

38.5%
53.1%

Промышленность

22.9%
13.5%

Здравоохранение

13.6%
9.4%

Сырьевые материалы

6.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.1%

Энергетика

4.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.1%

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
1.8%

Недвижимость

0.8%
13.3%

Технологии

KNO
38.5%
NXTE
53.1%

Промышленность

KNO
22.9%
NXTE
13.5%

Здравоохранение

KNO
13.6%
NXTE
9.4%

Сырьевые материалы

KNO
6.5%
NXTE
0.5%

Потребительский циклический сектор

KNO
5.8%
NXTE
3.1%

Энергетика

KNO
4.2%
NXTE
0.2%

Потребительский защитный сектор

KNO
3.3%
NXTE
2.1%

Финансовые услуги

KNO
1.8%
NXTE
0.2%

Коммунальные услуги

KNO
1.5%
NXTE
2.3%

Коммуникационные услуги

KNO
1.2%
NXTE
1.8%

Недвижимость

KNO
0.8%
NXTE
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Knowledge Leaders ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с HERD
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с NVDS

Доходность на риск

KNO vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNO c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNONXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.28

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.84

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.81

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

6.57

+3.57

KNO vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа NXTE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNO и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNO и NXTE

Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNONXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.50%

-28.64%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-21.50%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-14.00%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-7.93%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.92%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KNO и NXTE

Текущая волатильность для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) составляет 5.14%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что KNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNONXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

11.24%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

26.27%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

30.48%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

27.23%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

27.23%

-9.82%

Сравнение комиссий KNO и NXTE

KNO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNO и NXTE

Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KNO and NXTE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (11.24%) compared to KNO (5.14%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 38.84% vs 32.48% for KNO. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 38.84% return vs 32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

KNO has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.54% for NXTE.

Their fees differ too: 0.84% for KNO and 1.00% for NXTE.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNO и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор