Сравнение KNO с SARK
KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, KNO returned 28.20% vs -12.55% for SARK. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. KNO charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности KNO и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNO показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.50%.
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNO и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -1.19% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -44.00% |
Correlation
The correlation between KNO and SARK is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between KNO and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNO vs. SARK — Ранг доходности на риск
KNO
SARK
Сравнение KNO c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNO | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.48 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -0.84 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNO и SARK
Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNO | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -81.07% | +65.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -26.34% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -79.36% | +73.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -47.24% | +44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 15.03% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNO и SARK
Текущая волатильность для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) составляет 7.46%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что KNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNO | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.83% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 26.97% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 36.11% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 55.89% | -38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 55.89% | -38.57% |
Сравнение комиссий KNO и SARK
KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNO и SARK
Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
KNO and SARK have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to KNO (7.46%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs -12.55% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs -12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.90% for KNO.
KNO is categorized as Global Equities, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.75% for SARK.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNO и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор