Сравнение VXM.TO с XEG.TO
VXM.TO (CI Morningstar International Value CAD Hedged) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VXM.TO is a International Equity fund tracking the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXM.TO returned 13.94%/yr vs 10.85%/yr for XEG.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VXM.TO charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXM.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXM.TO показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.29%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 13.94% против 10.85% соответственно.
VXM.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.94%
XEG.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 35.29%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 30.37%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам VXM.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 11.75% | 44.77% | 19.29% | 24.08% | 3.19% | 19.09% | -13.99% | 16.55% | -15.76% | 24.08% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.29% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between VXM.TO and XEG.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between VXM.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VXM.TO и XEG.TO
Секторы
VXM.TO
XEG.TO
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
VXM.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VXM.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
VXM.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
VXM.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VXM.TO
XEG.TO
Сырьевые материалы
VXM.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VXM.TO
XEG.TO
-
Технологии
VXM.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
VXM.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
VXM.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
VXM.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXM.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VXM.TO
XEG.TO
Сравнение VXM.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXM.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.37 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 10.33 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXM.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXM.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -87.51% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -16.47% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -25.67% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.47% | -28.42% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -79.66% | +36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -10.02% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -34.52% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.36% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 3.94%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXM.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 7.74% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 19.80% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 23.92% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 28.63% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 33.40% | -16.81% |
Сравнение комиссий VXM.TO и XEG.TO
VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XEG.TO в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 1.80% | 2.03% | 3.60% | 3.37% | 3.53% | 2.08% | 2.27% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.85% | 2.30% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.72% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VXM.TO and XEG.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for VXM.TO.
VXM.TO is categorized as International Equity, while XEG.TO is Energy Equities. VXM.TO tracks Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: CI Investments and iShares. Their fees differ too: 0.66% for VXM.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXM.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор