PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с ZXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).

VXM.TO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и ZXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		7.27%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции ZXM.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.86% соответственно.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

ZXM.TO

1 день
3.46%
1 месяц
-3.97%
С начала года
7.27%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.01%
3 года*
24.05%
5 лет*
13.92%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TOZXM.TO с QDX.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и ZXM.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged

Доходность на риск

VXM.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOZXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.38

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.87

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.84

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

14.42

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZXM.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOZXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.89

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и ZXM.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.36%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и ZXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOZXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-35.22%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.36%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-26.93%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-35.22%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.09%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.51%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.76%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и ZXM.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOZXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.37%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.45%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.31%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.69%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.59%

+0.38%