PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

VXM.TO и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%0.94%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		9.24%42.93%20.77%3.32%
Разные валюты инструментов

VXM.TO торгуется в CAD, в то время как JIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 9.24%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

JIVE

1 день
0.98%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.24%
6 месяцев
17.09%
1 год
39.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий VXM.TO и JIVE

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.53

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.12

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.26

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

13.34

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.30

-1.66

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и JIVE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и JIVE

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и JIVE

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки JIVE в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-13.79%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.96%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.09%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-1.96%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.90%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и JIVE

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.88%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.67%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.73%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.10%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.10%

+3.87%