PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

VXM.TO и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%-0.65%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.41%38.69%16.47%15.15%3.17%0.06%
Разные валюты инструментов

VXM.TO торгуется в CAD, в то время как DFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.41%.

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%

DFIV

1 день
2.63%
1 месяц
-3.79%
С начала года
7.41%
6 месяцев
15.43%
1 год
33.77%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий VXM.TO и DFIV

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TODFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

2.14

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.73

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.64

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

11.70

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TODFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.28

-0.65

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и DFIV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и DFIV

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и DFIV

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DFIV в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TODFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-25.42%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.12%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.95%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.58%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.72%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и DFIV

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 6.23%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TODFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.67%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.87%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.83%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.56%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.56%

+3.41%