PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM.TO с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXM.TO (CI Morningstar International Value CAD Hedged) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - VXM.TO is a International Equity fund tracking the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. VXM.TO is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, VXM.TO returned 28.73%/yr vs 25.89%/yr for DFIV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VXM.TO charges 0.66%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXM.TO торгуется в CAD, в то время как DFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 13.83%.

VXM.TO

1 день
0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
37.70%
3 года*
28.73%
5 лет*
19.67%
10 лет*
13.39%

DFIV

1 день
0.77%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.55%
1 год
38.05%
3 года*
25.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM.TO и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		10.65%44.77%19.29%24.09%3.19%-0.65%
DFIV
Dimensional International Value ETF		13.83%38.69%16.47%15.15%3.17%0.06%

Correlation

The correlation between VXM.TO and DFIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.43

Over the past year, VXM.TO and DFIV have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VXM.TO и DFIV

Секторы
VXM.TO
DFIV

Промышленность

25.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

16.8%
9.6%

Финансовые услуги

16.0%
32.4%

Коммунальные услуги

10.5%
2.5%

Энергетика

7.8%
16.4%

Сырьевые материалы

7.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Технологии

3.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.2%

Здравоохранение

2.0%
4.9%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Промышленность

VXM.TO
25.0%
DFIV
9.6%

Потребительский циклический сектор

VXM.TO
16.8%
DFIV
9.6%

Финансовые услуги

VXM.TO
16.0%
DFIV
32.4%

Коммунальные услуги

VXM.TO
10.5%
DFIV
2.5%

Энергетика

VXM.TO
7.8%
DFIV
16.4%

Сырьевые материалы

VXM.TO
7.1%
DFIV
10.9%

Потребительский защитный сектор

VXM.TO
6.5%
DFIV
4.9%

Технологии

VXM.TO
3.8%
DFIV
2.8%

Коммуникационные услуги

VXM.TO
3.5%
DFIV
4.2%

Здравоохранение

VXM.TO
2.0%
DFIV
4.9%

Недвижимость

VXM.TO
1.0%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

VXM.TO vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TODFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
4.03

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.56

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.09

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

16.71

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TODFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.33

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и DFIV

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DFIV в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM.TODFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-19.20%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.36%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-15.09%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

0.00%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.26%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и DFIV

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM.TODFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.62%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.29%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.64%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.55%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.55%

+3.42%

Сравнение комиссий VXM.TO и DFIV

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и DFIV

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.13%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Часто задаваемые вопросы

VXM.TO and DFIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.66% for VXM.TO.

VXM.TO is categorized as International Equity, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: CI Investments and Dimensional. Their fees differ too: 0.66% for VXM.TO and 0.27% for DFIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM.TO и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор