PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM.TO с AVNV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXM.TO (CI Morningstar International Value CAD Hedged) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - VXM.TO is a International Equity fund tracking the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index, while AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. VXM.TO is passively managed, while AVNV is actively managed. Over the past year, VXM.TO returned 37.70% vs 38.64% for AVNV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VXM.TO charges 0.66%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXM.TO торгуется в CAD, в то время как AVNV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVNV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у AVNV с доходностью 16.12%.

VXM.TO

1 день
0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
37.70%
3 года*
28.73%
5 лет*
19.67%
10 лет*
13.39%

AVNV

1 день
0.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
16.12%
6 месяцев
17.18%
1 год
38.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM.TO и AVNV

2026 (YTD)202520242023
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		10.65%44.77%19.29%8.99%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		16.12%33.51%14.48%9.55%

Correlation

The correlation between VXM.TO and AVNV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.49

The correlation between VXM.TO and AVNV shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXM.TO и AVNV

Секторы
VXM.TO
AVNV

Промышленность

25.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

16.8%
11.1%

Финансовые услуги

16.0%
24.2%

Коммунальные услуги

10.5%
1.5%

Энергетика

7.8%
10.4%

Сырьевые материалы

7.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.4%

Технологии

3.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.3%

Здравоохранение

2.0%
3.3%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Промышленность

VXM.TO
25.0%
AVNV
17.5%

Потребительский циклический сектор

VXM.TO
16.8%
AVNV
11.1%

Финансовые услуги

VXM.TO
16.0%
AVNV
24.2%

Коммунальные услуги

VXM.TO
10.5%
AVNV
1.5%

Энергетика

VXM.TO
7.8%
AVNV
10.4%

Сырьевые материалы

VXM.TO
7.1%
AVNV
14.2%

Потребительский защитный сектор

VXM.TO
6.5%
AVNV
3.4%

Технологии

VXM.TO
3.8%
AVNV
8.6%

Коммуникационные услуги

VXM.TO
3.5%
AVNV
4.3%

Здравоохранение

VXM.TO
2.0%
AVNV
3.3%

Недвижимость

VXM.TO
1.0%
AVNV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с IQLTAVNV с VTI

Доходность на риск

VXM.TO vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.90

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.88

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.55

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.42

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

13.98

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.00

-1.36

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и AVNV

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки AVNV в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM.TOAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-14.25%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.36%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.14%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-1.58%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.77%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и AVNV

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM.TOAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.44%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.43%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

13.37%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

12.82%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

12.82%

+4.15%

Сравнение комиссий VXM.TO и AVNV

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и AVNV

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AVNV в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.13%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Часто задаваемые вопросы

VXM.TO and AVNV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.66% for VXM.TO.

VXM.TO is categorized as International Equity, while AVNV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: CI Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.66% for VXM.TO and 0.34% for AVNV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM.TO и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор