PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с AVNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).

VXM.TO и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и AVNV

2026 (YTD)202520242023
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%8.99%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		7.64%33.51%14.48%9.55%
Разные валюты инструментов

VXM.TO торгуется в CAD, в то время как AVNV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVNV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 7.64%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

AVNV

1 день
1.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
7.64%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT

Сравнение комиссий VXM.TO и AVNV

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOAVNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.30

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.91

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.00

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

11.67

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.30

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.90

-1.27

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и AVNV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и AVNV

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AVNV в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и AVNV

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки AVNV в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и AVNV.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-13.89%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.66%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.30%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-2.49%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.00%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и AVNV

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.76%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.68%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.42%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.59%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

12.59%

+4.38%